关于海龟系统加仓步长的探讨

关于海龟系统加仓步长的探讨

一代衰亡,把我对倾覆体系打中少许理念发在嗨,希望的事能与同道中人一同根究。

倾覆体系中采取或1N的加仓步长各有什么好丑和特相当,我觉得必要从上面几个的小平面来考量:支付现款的本钱、抗震稳定性荡审视和风险揭露。

注:同样的人抗震稳定性荡审视是指从开(加)仓价钱开端,到初始止损的最大价钱回撤审视。

根据费斯在《倾覆买卖原理》上发布的体系定期地,用N值按总资产的1%计算单位支付现款,采取的加仓步长,4个单位三张相同和二张相同的牌;以最新建仓点回撤2N为初始止损,单一支付现款(即相同的合约打中自己的事物持仓)知识见表一(以做多为例,做空同样地):

开(加)仓点本钱止损点浮利抗震稳定性荡审视风险揭露

P P P-2N 0 2N 2%

P+ P+0.25N P-1.5N 0.5% 2N 3.5%

P+1N P+ P-1N 1.5% 2N 4.5%

P+1.5N P+ P- 3% 2N 5%

表一

从表一中可以看见,按原版负片倾覆定期地,在相同的合约中加满4个单位支付现款后,本钱为P+(P为开仓价钱),资金本利之和的3%。从开(加)点价钱计算,持相当支付现款可以信仰自由2N的价钱回撤。

成绩出在风险揭露上,在我的影象中,倾覆采取的是正规军比率止损,即单一支付现款最大容许遗失为总资产的2%。

条件不慎重计算一下,我会想当然地认为把初始止损放在最新建仓价钱反向2N 处就能成功这么样地止损目的,但从表一中可以看出,事情并非如此。

独唱支付现款的最大风险野外可范围5%!条件顺对称重复12个单位支付现款散布在三个合约中,总风险野外为15%;条件刻薄的散布在四元组合约中,总风险18%;刻薄的散布在6个合约,为21%;在12个合约中同时开仓,是24%!

就我个人应用的体系看待,独唱支付现款最大风险揭露为2%(实盘中70%前述事项的形势独自地1%);总风险为8%。这据我看来早已是与众不同的大的风险了,未来资产条件能增至一定量时我还会将它们再挥砍掉在某种程度上。

这是我阻挡的的一成绩:其中的哪一个运用何种战略确立或使安全的买卖体系,低风险应该是其最根本的特点。但为什么誉满全球的倾覆买卖体系会对这么样大的风险揭露充耳不闻呢?

上面我们的换个方式,将单一支付现款的风险正规军在2%,其它小平面依然应用原版负片倾覆定期地。见表二。

开(加)仓点本钱止损点浮利抗震稳定性荡审视风险揭露

P P P-2N 0 2N 2%

P+ P+0.25N P- 0.5% 1.25N 2%

P+1N P+ P-0.17N 1.5% 1.17N 2%

P+1.5N P+ P+0.25N 3% 1.25N 2%

表二

从表二看待,风险是向下的来了,但支付现款的抗震稳定性荡审视却缩水了。从第2单位支付现款开端,一比1N稍大点的回调就能跳止损,强行支付现款离场。

这真让人骑虎难下。

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